Ueber MonteCarlo Simulationen und kuenstlich generierte Equity-Curves haben wir schon fleissig diskutiert. Heute ein kleines Tool, welches der Natur der MS-Simulation sehr nahe kommt. Man gibt die Win/Loss Ratio ein (das ist nichts weiter als das R-Vielfache), die Trefferquote (0.4 = 40%) – und wer auch noch die Kelly Formel verpacken will, der sollte das [...]

Ein ultra-nuetzliches, kleines und feines Webtool gibt es auf der Seite von Vertical Solutions. Das Tool nennt sich P&L Forecaster und macht sich das Axiom des positiven Erwartungswert zu nutzen. Es ist fuer diskretionaere und systematische Trader gleichermassen ein nuetzliches Tool. Dieses Tool verwendet auch die Standardabweichng und den Durschschnitt der Ertraege, die laut dem [...]

Und schon wieder ein neues Tool, welches dank der Mitarbeit von Frank entstanden ist und nun hier kostenlos heruntergeladen werden kann. Mithilfe dieses Tools kannst du erkennen, wie stark deine Drawdowns ausfallen werden, wenn du eine laengere Verlustserie hast. Und Drawdowns sind aufgrund des negativen Zinseszins ganz besonders toedlich. Dass der Weg schon in wenigen [...]

Bouchaeud hat sich nochmal die Arbeit gemacht, und den Trade-Simulator verbessert. Jetzt ist es möglich ganz schnell den Erwartungswert von unterschiedlichen Systemparametern herauszufinden. Man gibt Startkapital, Trefferquote und das durchschnittliche erwartete R-Vielfache ein. Dann werden automatisch 100 Simulationen mit 1000 Trades gestartet, die in einer Zufallsabfolge generiert werden. Neu ist, dass nun der Durchschnittswert, sowie [...]

So, jetzt geht der Trade-Simulator von Norbert in die zweite Version. Boucheaud, der Statistiker und das Systemgenie unter uns, hat sich der Sache mal angenommen, und das ganze auf ein Niveau angepasst, das es auch statistisch der Realität näher kommt. Hier seine Beschreibung: Salut Pierre ! Return ist mit Zufallszahl modifiziert, die normalverteilt Vielfache einer [...]