Vorweg: Es gibt einen Termin für unser Tagesseminar. Schonmal vormerken: Termin: 1. Juli 2011 Ort: Düsseldorf Details folgen Jetzt zum Post: Mythen spinnen sich um das "Tradinjournal". Wie soll ich es halten? Was ist wichtig? Ist aufwendige software nötig? Ich sage nein! Wir nutzen nun seit einiger Zeit Google Docs für unsere Tradingauswertung. Der Screenshot zeigt ein Beispiel wie man es Umsetzen kann: Wir haben ein Eingabeformular für die Eingabe der Trades sowie ein Auswertungsforumlar für die statistische Auswertung der Trades. Eingabeformular: Auswertung: Ein Trade der auch bereits im Tradingjournal erfasst ist ist $AAPL - Reversal nach dem Intradaydowntrend heute: Mehr ist neben dem regelmäßigen Aufzeichnen von Videos und Screencaptures eigentlich nicht notwendig! Nicht verwirren lassen - alle Daten sind dem Amerikanische System angepasst. aus "7.3.2011 wird also 7.3.2011" Happy Trading! Philipp PS Credits for Kurt!! Das Sheet wurde von Kurt unserem Freund und Traderkollegen entwickelt. Sein Twitterhandle ist "@vontrading" Thanks Kurt - awesome!

Hallo Trader! Bzgl. dem daytrading.de-TJ gabs ja schon länger kein Update mehr. Da ich aktuell sowieso eher weniger trade und warte, bis Mister Market sich einmal "ausgetopt" hat, habe ich am TJ weiterentwickelt. Ich bin allerdings noch nicht ganz fertig. Hier mal eine kleine Vorschau inkl. 2 Screenshots, was neben Bugfixes, Änderungen, etc. an neuen "Features" drin sein wird, u.a. die lang von mir gewünschte Performance-Statistik, die monatsweise (fortlaufend) und für einen bestimmten Monat (per Eingabe) aus den erfassten Trades berechnet wird. Gerade diese Kennzahlen haben noch gefehlt. Da die Daten aber aller Trades ja vorhanden sind, musste man sie "nur" berechnen lassen. Geplant sind u.a. noch Diagramme, die die zeitliche Entwicklung bestimmter Parameter zeigen. Neuheiten u.a.: Reiter TradeReviews: * Auf dem Reiter kann man übersichtlich durch alle vergangenen Trades mit den Freitextbeschreibungen/-kommentaren durchgehen. So können Trades nachträglich beurteilt werden (z.B. in Bezug auf gemachte Fehler) und daraus Schlüsse für das zukünftige Trading gezogen werden. Reiter Statistik_Performance: * Auf dem Reiter werden monatsweise umfangreiche statistische Auswertungen für abgeschlossene Trades berechnet. Anbei 2 Beispiel-Screenshots, die Anm. zur Performance-Statistik hänge ich auch gleich dran, damit man nicht langer herumraten muss, was die Zahlen aussagen: -- Anmerkungen: # Anzahl R "R"-Vielfache (s. Van Tharp Literatur) [1] Verteilung von G/V-Trades nach Intervallen in R, inkl. TA-Kosten: -1,0 ... < -0,5 : starke Verlusttrades -0,5 ... < -0,1 : leichte Verlusttrades -0,1 ... < +0,1 : Break-Even-Trades +0,1 ... < +1,0 : leichte Gewinntrades +1,0 ... 0,1 R Break-Even-Trades sind: Ergebnis -0,1 R bis +0,1 R Verlust-Trades sind: Ergebnis 0 R/€, der Rest sind Verlierer erweiterte TQ (s. Verteilung, Anm. 1): Break-Even-Trades werden ausgefiltert, Gewinner sind alle Trades mit Ergebnis > 0,1 R, Verlierer sind alle Trades mit Ergebnis < -0,1 R Payoff-Ratio: durchschnittliche Gewinne (alle Gewinne geteilt durch Anzahl Gewinner) / durchschnittliche Verluste (alle Verluste geteilt durch Anzahl Verlierer) Erwartungswert (EW): welcher Betrag kann man erwarten zu gewinnen pro Trade? Es werden 2 EW berechnet, ein einfacher und ein erweiterter (mit der einfachen/erweiterten TQ): EW: (TQ * durchschnittlicher Gewinn) + ((1-TQ) * durchschnittlicher Verlust) Der einfache EW wird mit der einfachen TQ, der erweiterte EW mit der erweiterten TQ berechnet. Profit factor (PF, Gewinnfaktor): Bruttogewinn / Bruttoverlust. Sollte möglichst hoch sein (manche Systementwickler verwenden nur Systeme mit PF von mind. 3). [4] Hier werden Trades nach verschiedenen Klassifikationskriterien aufgegliedert. Es sind jeweils die Anzahl, der prozentuale Anteil und teilweise die G/V pro Gruppierung angegeben. Klassifikationskriterien sind: - Long/Short - Zielerreichungsgrad: initiales (!) Kursziel mind. erreicht, initialen (!) Stopp ausgelöst, manueller Abbruch. - Typ: Aktien, Rohstoff, Index, Anleihe/Zins, Devise/Forex Darunter werden noch die Anschlußtrades angegeben (z.B. bei Pyramidisierungen). [5] Schnitt des bewegten Kapitals und der Margin pro Trade [6] Chance vs. Risiko: hier wird das initiale CRV dem realisierten gegenübergestellt (Kontrolle, ob die angenommenen CRVs realisitisch sind) Darunter ist das durchschnittliche Gewinnpotential (GP) und das durchschnittliche Verlustpotenial (VP) pro Trade angegeben (und das darauf angenommene CRV). [7] Kosten: Angaben der Kosten: Summe und prozentualer Anteil am Monatsergebnis (Kosten-Quote). Weiterhin werden die Kosten aufgegliedert nach Long/Short-Positionen berechnet. [8] Tradedauer in Tagen: Die durchschnittliche Haltedauer der Trades werden gesamthaft und nach verschiedenen Kriterien aufgegliedert berechnet. -- Die Screenshots hänge ich mal hier an. Bei Klick sollte man die volle Größe dann sehen. Grüsse Marvin