Es tut mir leid, aber den gibt es nicht. Alles kann sich unerwartet verändern, besonders an den Märkten. Die Börse wird sich niemals gleich bewegen wie am Tag davor. Als Spekulant kann man sich nie sicher sein was passieren wird. Was wir aber können ist auf die Unsicherheiten sicher reagieren indem wir eine Methode haben die wir durch innere Selbstsicherheit schaffen. Wenn es Sicherheit gibt, dann ist es mentale Stärke. Also frage dich: Wozu 4 Indikatoren, 10 Trendlinien, Fibonacci Zyklen analysieren, Rising Windows ausfindig machen, News beachten und Rohstoff Korrelationen berücksichtigen, wenn man damit vielleicht doch keinen statistischen Vorteil erlangen kann. Was bleibt einem Trader? Die 50:50 Chance und der Vorteil viel zu verdienen falls man einmal zufällig recht hat. Think about it

Gerade hat Pierre den Blogpost "Moechtest du traden - oder Geld verdienen?" veröffentlicht. Wie Ihr ja schon wisst, arbeiten wir gerade akribisch an meinem Trading und versuchen die "Schwachstellen" zu finden um anschließend eine Handlungsstrategie für die Probleme, die dem profitablen Trading im Weg stehen, zu entwickeln... Nun zurück zum Chart und damit zur Handelsaction die jeden Broker glücklich macht. Die etwas unleserlichen roten und grünen Bubbles stellen meine Orders dar. Insgesamt 15 Stück.Die orangen Kreise stellen die Einstiegs- und Aussteigspunkte nach Trendfolgekriterien dar. Insgesamt 3(!). Warum bin ich nicht profitabel gewesen? Leicht gesagt: Ich habe nicht auf die Signale gewartet und bin nur kurzfristige Positionen eingegangen, die sich gegenseitig auf +- 0 ausgegangen sind. Hinzu kommen die Transaktionskosten. 15 x 8 Euro = 120 Euro sowie Finanzierungskosten. Hätte ich die Signale in Trendrichtung gehandelt wäre ich wesentlich günstiger und profitabler gewesen. Hätte, wennste, kannste - da kommt der Konjunktiv wieder ins Spiel. Jetzt  steht die Frage im Raum ob ich mit meiner Handelsstrategie einfach zu aktiv war aber gerade die Handelsfrequenz in der momentanen Marktphase mein Vorteil zu Verlustbegrenzung war oder ob ich einfach lieber mit dem Trend handeln hätte sollen und nicht nur antizyklisch....Den Chart kennt man ja erst im Nachhinein. Natürlich gab es immer wieder Korrekturen es handelt sich aber klar um einen Downtrend den man schon früh hätte erkennen können! Ein durchgestandener "Dauershort" an den eingezeichneten Punkten allerdings, hätte wesentlich mehr gebracht - wenn man bedenkt das neben der Kursbewegung von ca. 180 auf 150 auch noch eine Pyramide gebaut hätte werden können! Was ist mein Fazit? Definitiv geduldiger sein und mit Tradingplan handeln. D.h. keine Impulsivtrades und nur Trades handeln, die vorher schriftlich(!) geplant worden sind. Anschließend Orders ins System eingeben und vom Markt abholen lassen. Einfach gesagt aber unglaublich schwierig zu implementieren. Mit dem kurzfristigen "Swingen" gibt man sich wenigstens der Illusikon hin man hätte etwas Kontrolle über den Trade. Macht Euch also einen Tradingplan - am besten direkt am Chart. Es zahlt sich aus eher sorgfältig zu planen als impulsiv zu handeln.... Die Warheit bei impulsiven Einstiegen ist: - Man hat eine Menge Arbeit mit dem "Trademanagment" (rein-raus usw.) (die nicht entlohnt wird!)- Man hat enorm große emotionale Anstrengung, ein Signal evtl. verpasst zu haben.- Man hat keine Kontrolle über den Trade - egal auf welcher Zeitebene... - trotz "Micromanagement" Der Drawdown der durch Fehlsignale auftritt wenn man Trendfolgend handelt mag zwar auf den ersten Blick exorbitant groß sein doch läuft der Trend ersteinmal holt mein ein Vielfaches wieder raus! Pluspunkt: Die Handelsfrequenz sinkt rapide. Damit die Transaktionskosten usw. Eine konstante Profitabilität rückt so allerdings schneller in erreichbare Nähe! Was sind Eure Erfahrungen? Kennt Ihr die Probleme einer hohen, unprofitablen Handelsfrequenz? Ich bin gespannt.... Cheers, Philipp Blogged with the Flock Browser

Herzliche Grüße aus dem Daytrading.de Headquarter (DHQ) - wir nutzen die Zeit um intensiv am Trading zu arbeiten. Wie es sich für eine gute Analyse gehört schauen wir uns zuerst meine Vergangen Trades an. Dr. Elder hat schon treffend gesagt: “Zeige mir einen Trader mit guten Aufzeichnungen und ich zeige Dir einen guten Trader” Die ausführliche Dokumentation der Trades hat sich gelohnt denn wir sind der Erklärung, warum das Konto noch nicht im Plus ist, einen Schritt näher gekommen: Viele Trades habe ich auf dem Stundenchart nach gültigen Signalen antizyklisch gegenüber dem übergeordneten Trend gehandelt. D.h. das Chart-Setup war auf dem 60′ Chart gut, widersprach aber dem übergeordneten Trendverlauf (60' Charts sind nicht in diesem Post enthalten...). Das hatte zur Folge das viele Trades nie mit dem Trend laufen konnten. Nun habe ich alle Trades auf die übergeordnete Zeitebene übertragen - seht hier warum wir beide so überrascht waren: Schon beim Überfliegen fällt auf das ein paar Shorts in die übergeordnete Trendrichtung eine Menge(!) Trades überflüssig gemacht hätte. Das spart Kommissionen und Nerven. Dank striktem RM / MM kam es allerdings nie zu einem größeren Drawdown. Für die Zukunft gilt es also die Pullbacks in Rahmen des Trendkanals auszuhalten und den Trade nicht vorzeitig zu schließen. Happy Trading, PhilippBlogged with the Flock Browser

Seit geraumer Zeit führe ich akribisch Papertrades durch. Die Performance auf dem Papier ist eigentlich ganz gut - mittlerweile habe ich gute 25R verdient: Tradingrecord: Als PDF laden » Als CSV Datei laden » 25R? Pustekuchen! Insgeheim habe ich jeden Trade mit meinem privaten Tradingkonto (bei einem bekannten MarketMaker der mit "C" anfängt...) mitgetrated. Vor allem weil ich der Überzeugung bin, dass man das "Schwimmen nur im Wasser lernt". Also habe ich Positionsgrößen entsprechend der Kontogröße (0.5% - 1%) gewählt und brav jeden Trade durchgeführt. Mittlerweile 52 Stück an der Zahl. Nun müsste mein Konto ja um bis zu 25% gewachsen sein (abzüglich Transaktionskosten - denn die R-Berechnung im Tradingrecord ist netto...) - doch nun kommt die Ernüchterung: Ich bin gerade break-even. Das hat mich doch stark gewundert und ich habe mich in den letzten Tagen auf die "Suche nach dem verlorenen Geld" gemacht. Nach einer langwierigen Analyse von Kontoauszügen, Moneymanagement, Positiongrößenbestimmung usw. bin ich zu dem Ergebnis gekommen, das die Performanceprobleme in einer Kombination von Problemen zu finden sind: 1. Meine R-Berechnung ist nicht immer exakt. Manchmal ist -1R in Wirklichkeit -1R bis -2.5R manchmal sogar mehr. Hier handelt es sich schlicht und einfach um Rechenfehler der mir aber auch manchmal zu Gute kommt wenn -1R weniger als 1% der Equity ist (seltener der Fall). Zusätzlich ist teilweise die Gewinn-R Berechnung auch verkehrt also z.B. 5R Gewinn sind in Wirklichkeit nicht 5% da die Kontraktzahl zu niedrig war! 2. Kosten sind nicht mit eingerechnet -Komissionen -Slippage -Währungsrisiko -sonstige 3. Die fehlerhafte R-Berechnung trifft mich genau dann, wenn es einen Hammer-Verlusttrade gab der die ganze gute Arbeit von davor vernichtet. Fazit: Punkt 1 ist die stärkste Einflussgröße! Ergo: disziplinerter traden - die R-Berechnung muss noch präziser erfolgen - Slippage, Komissionen, exakte Kontraktzahl, Währungsverluste müssen genau eingerechnet werden! Hier liegt die große Diskrepanz zwischen Netto R und tatsächlicher Equity! Das gilt auch für die Stoppsetzung (Trailing). Wenn ich den Stop im Gewinnfall nachziehe müssen alle Kosten gedeckt sein - netto R reicht nicht und reißt einen durch o.g. Kosten bei einem kleinen Konto in die Verlustzone! 1R muss auch wirklich 0-5 - 1% entsprechen inkl, aller Kosten ODER Kosten und Slippage müssen irgendwie als Standardgröße einfließen (z.B. 0.25R oder so - Marvin hatte hier mal ein eine Standardgröße für das daytrading.de Tradingjournal definiert....). Nur so kann man realistisch sein! Doch selbst wenn ich mein R variere (also z.B. 0.5% statt 1%) kann man hinterher keine Aussage darüber treffen wieviel Geld wirklich verdient wurde - hier muss ins Tradingrecord noch die exakte Korrelation zur Equity untergebracht werden damit die Kontoauszüge nicht enkoppelt sind und sich keiner wundert warum es Divergenzen zwischen tatsächlicher R-Zahl und realer Equity gibt... Spielt der CFD-Broker / MarketMaker eine Rolle? Ja - eine größere als man denkt!, Wie oben geschrieben habe ich seit Beginn meiner Tradingkarierre ein Konto bei C*C. Irgendwie muss man ja anfangen und dank agressiver Werbung und Omnipräsenz sowie vermeintlich günstiger Gebührenstruktur führte mich mein Weg als erstes dorthin - wie sicherlich viele andere auch. Ich bin bisher eigentlich sehr zufrieden gewesen - vor allen Dingen aber wegen der wirklich guten (fortgeschrittenen) Seminare! Doch je "erfahrener" man wird und je mehr Trades abgewickelt wurden desto größerer wird auch der Erfahrungsschatz. Nun habe ich viele Erfahrungen gesammelt, die mich doch sehr nachdenklich stimmen. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Gebührenstruktur - nicht die Grundgebühr / Halfturn sondern der Spread sowie die Mindestabstände von Stops / Limits etc. mir und meinem Tradingsystem das Genick gebrochen haben: 1. Meistens bringt mich die Stoppsetzung um den Gewinn. Fast immer ist es NICHT möglich die Limit oder Stoporders nach meiner Analyse zu setzten. Die Mindestabstände usw. sind WAHNSINNIG groß - gerade bei illequiden Titeln. So kommt und kam es oft genug vor, dass ich den Stop nicht trialern konnte und dann negativ ausgestoppt wurde OBWOHL ich den Stop so gewählt hätte das tatsächlich Gebühren etc. gedeckt gewesen wären. Nur die Eingabe des Stop war schlicht und einfach nicht möglich! Ein "0" Trade war daher fast nie möglich!! 2. Die Pre-Market Handelsphase bringt einen um Kop- und Kragen. Die Volatilität ist so hoch, das Limits und Stops wie die Fliegen fallen. Man kann keine Order mit einem Zeit-Tag versehen um erst nach der Pre-Market Handelsphase ausgeführt zu werden. Entweder ich lege die Order ins System oder nicht. Wenn ich zur Markteröffnung mal keine Zaiet habe fliege ich fast immer durch die Vola der Pre-Market-Phase raus. Ich denke das hat mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt mir aber gleichzeitig eine wichtige Lektion gelernt. - Traden mit einem kleinen Konto (10.000) ist schwieriger als mit einem großen Konto. - Anfänger die häufig ein kleines Konto traden haben es daher doppelt schwer. Eigentlich kann man sich keinen Fehler erlauben - man muss unglaublich diszipliniert traden um auch wirklich Geld zu verdienen! Diese Erkenntnisse deken sich auch mit der wirklich guten Diskussion hier Also muss ich an dieser Stelle meine Hausaufgaben machen denke aber, dass ich eine sehr wichtige Erfahrung gemacht habe - die währe mir beim reinen Papertrading nicht aufgefallen und ist sicher auch nicht simulierbar! Zum Abschluss bitte ich Euch um Eure Kommentare: - Berechnet ihr Gebühren, Spread usw. als fixe Größe und bindet diese in Eurer R-Berechnung ein? Wenn ja, wie? - "Synchronisiert" Ihr Euer Tradingrecod irgendwie mit der realen Equity um o.g. Fehler aufzudecken? Wenn ja, wie? Happy Trading! Philipp

Hi Philipp, sehr gute Arbeit! Du wirst sehen, sie wird sich noch auszahlen. Jetzt allerdings untersuch mal, welche Aktie sich in welcher Marktphase befindet, insbesondere die, die du auf deiner Long bzw. Shortwatchlist hast! Pierre [...]Ich meine, sind die Signale bei manchen Markttypen besser als bei anderen? Oder kann man da nach reiner empirischer Studie keinen Unterschied feststellen? Longs / Aufwärtstrends: Während eines regelgerechten Aufwärtstrends weniger Rauschen, kleinere Kerzen, mehr weiße Kerzen. Nach Verlassen eines Markttyps (z.B. starke Korrektur mit Gaps) deutlich längere Kerzen und höhere Vola, größeres Marktrauschen. Die Unsicherheit (hohe Vola, lange Kerzen, Noise) nimmt mit dem Ausformen eines neuen Trends zunehmend ab! Trendwechsel (Long > Short): Korrekturen laufen deutlich schneller ab als Aufwärtstrends. D.h. wenige dafür lange Kerzen. Vorher nimmt die "Unsicherheit" zu (mehreren Fehlausbrüchen) aus Aufwärtstrend bis es dann richtig abwärts geht. Der Kurs "tropft" regelrecht herunter. Trendwechsel (Short > Long): Nach Ausbrüchen aus langen Abwärtstrends schnelle Bewegungen in long-Richtung. Vorher deutlich größere Unsicherheit, hohe Vola, deutliche Änderung des Chartbildes (Seitwärtsphase innheralb des Trendkanals, keine tieferen Tiefs mehr). Seitwärtsphasen nach Aufwärtstrend: sehr Volatil, viele weiße und schwarze Kerzen. Seitwärtsphasen nach Abwärtstrend: sehr Volatil, viele weiße und schwarze Kerzen, tendentiell in die neue Trendrichtung ausgerichtet. Seitwärtsphasen (generell): eher volatil, viele Fehlausbrüche in beide Richtungen. Shorts / Abwärtstrends: analog aber invers zum Aufwärtstrend. Deutlich mehr schwarze Kerzen. Fazit: Es gibt (S und L) Ausnahmewerte die eine sehr hohe Vola haben. Diffuse Werte (neutral auf der Watchlist) haben oft eine hohe Vola, wenig Möglichkeiten Trendkanäle etc. einzuzeichnen. Generell kann ich sagen, dass abwärtsgerichtete Marktsituationen ein invers-analoges Verhalten zu Aufwärtsphasen zeigen. Mit Ausnahmen. Ich kann erkennen das Ausbrüche in Shortrichtung deutlich schneller ablaufen als Kursansteige in Aufwärtstrends. Analog dazu Ausbrüche in Longrichtung also sprunghafte Kursbewegungen. Man hat in beiden Fällen sicherlich häufig das Problem nicht schnell genug im Markt zu sein.